[an error occurred while processing this directive]
|
синусоиды и белого шума, то записывая матрицу автокореляции в матрично-векторном виде видим, что эта матрица неполного ранга и ортогональные компоненты действительно соответствуют сигналу и шуму. Чиста математика. Собственные значения пусть не равны, но соответствуют энергии компонент, соответственно сигнальная составляющая занимает первые собственные значения в силу первоначального предположения о том, что сигнал заметно больше шума.
При большой размерности задачи ассимптотически собственные вектора соответствуют ДПФ, как уже указывалось. Но Писаренко, как мне кажется имел ввиду как раз малоразмерные задачи.
Если шум не белый, корелирован с сигналом и всё такое то вопрос тёмный ;-)
E-mail: info@telesys.ru