Потому что блин RTFM. На тех портах, на которых они есть, pull-up'ы слабые - типично в районе 50К. Соотв. фиг ты засветишь светодиод током в 100мкА, который способен отдать с ноги контроллер. Так что вешай светодиоды анодом к +5в через резистор, катодом на ногу, включай его "нулем" и не ерунди.
(«Телесистемы»: Конференция «Микроконтроллеры и их применение»)