Если уж используете unicode, используйте его "честно":
Если unicode вам нафиг не нужен, установите в свойствах проекта "Character set" в "not set"

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    setlocale( LC_ALL, ".1251" );

    if( argc > 1 )
        _tprintf( _T("ARGV1='%s'\n"), argv[1] );

    _tprintf( _T("завершение программы\n") );
    return 0;
}