Отправлено mnovikov2000 20 декабря 2002 г. 19:04 В ответ на: Фильтр Кальмана. никто не сталкивался? (+) отправлено diwil 20 декабря 2002 г. 11:46

Если размерность пространства состояний =2 ( х и х'), то умножение-обращение матриц раскладывается на бумажке, и затем формулы
тупо вбиваются в программу. Единственная проблемка - в корректном
задании начальных корреляционных моментов, легко решается моделированием. Те программы, какие я видел, сильно соптимизированы, и
годятся только для той системы, для которой сделаны.
Так что, как описано в учебниках, так и делай.