mLabel[i][0] = new TLabel(Form1->TabSheet1);
mLabel[i][0]->Parent = Form1->TabSheet1;
mLabel[i][0]->Left = 80;
mLabel[i][0]->Top = 34 + i*24;
mLabel[i][0]->Width = 120;
mLabel[i][0]->Height = 20;
mLabel[i][0]->Alignment = taLeftJustify;//taCenter;
mLabel[i][0]->AutoSize = False;
mLabel[i][0]->Caption = "L1";
mLabel[i][0]->Font->Charset = DEFAULT_CHARSET;
mLabel[i][0]->Font->Color = clWindowText;
mLabel[i][0]->Font->Height = -13;
mLabel[i][0]->Font->Name = "MS Sans Serif";
mLabel[i][0]->ParentFont = False;
mLabel[i][0]->Visible = false;

ну и действие привязать
mLabel[i][0]->OnDblClick = Label3DblClick;
я для этого клал любой объект на форму и к его событиям привязывал массив, а там по месту определял от какого объекта событие исходит.