Отправлено Oleg_0515 03 марта 2004 г. 17:50 В ответ на: Вдогонку (+) отправлено SM 03 марта 2004 г. 16:44

В МНК (сурогатный метод наискорейшего спуска) число постоянных времени равно числу к-тов фильтра и скорость сходимости определяется самой медленной составляющей (наименьшим собственным значение матрицы R) - кривизной сечения поверхности вдоль данной оси.
В матлабе можно глянуть эгенвол для синуса и шума. Думаю, что дисперсия значений у шума будет больше.
В этом смысле (исследования влияния собственных значений на скорость адаптации)Уидроу ссылается сам на себя (посл. абзац на стр.108):
IEEE Trans. Information Theory - Special Issue of Adaptive Filter ing. /Vol 30, no.2, part 1, pp.211-221, Mar.1984.

• Матрица корреляции, собственные значения, детерминированные сигналы (крамольшые мысли или о чем умолчал классик)... — Oleg_0515   (05.03.2004 19:04, 6765 байт)